Dans les entrailles du palais de Villardompardo se trouvent les bains arabes de Jaén, également connus sous le nom de Bao del Nio (en arabe, Hamman al-Walad). Leur fréquentation annuelle dépasse les 55 000 personnes et leurs 450 mètres carrés en font les plus grands d'Espagne, voire d'Europe.

Le palais abrite également le musée des arts et coutumes populaires et le musée international d'art naf.

Ils datent de 1002 et ont été construits sur les fondations d'un portique romain d'une maison ou d'un bain. Les vestiges de la décoration almohade dans certaines des pièces suggèrent qu'elles ont été rénovées au XIIe siècle.

Ils sont restés en usage même après que Fernando III El Santo ait converti la ville au christianisme et en ait pris le contrôle en 1246. Il a cessé de servir de bain entre le XIVe et le XVe siècle, lorsque les chrétiens ont installé des tanneries dans ses salles, dont on peut encore voir les traces dans les chambres chaudes et fumantes du bâtiment. Ces salles ont fini par être remplies de débris qui sont devenus les fondations actuelles du palais. Afin de maintenir son palais en état de fonctionnement, Fernando de Torres y Portugal, 1er comte de Villardompardo et 7e vice-roi du Pérou, a enterré et dissimulé les bains dans les fondations et les sous-sols du bâtiment à la fin du XVIe siècle.

La Diputación Provincial de Jaén a acquis le palais au début du XXe siècle et, entre 1901 et 1903, elle a démoli la chapelle du palais afin de pouvoir y construire l'Hospicio de Mujeres. Lors de la création du Catalogue Monumental de Jaén en 1913, Enrique Romero de Torres tomba sur une partie des Bains. En 1931, après une proposition de l'équipe de Manuel Gómez-archéologue Moreno, le bâtiment est officiellement désigné comme monument national et reçoit le numéro de registre général 528.

Les architectes Leopoldo Torres Balbás et Luis Berges Martnez ont supervisé le projet de restauration qui a débuté en 1936. Le début de la guerre civile espagnole a interrompu ce projet. La restauration du bâtiment a commencé en 1970 sous la supervision de la Direction générale des Beaux-Arts et a été achevée en 1984 par Ferrovial sous la direction de l'architecte Luis Berges Roldán, le fils de l'architecte original. La reconstruction des Bains arabes a reçu cette année-là la médaille d'honneur de l'association Europa Nostra.