Les Archives historiques provinciales de Badajoz ont été créées par arrêté ministériel de l'ancien ministère de l'Éducation nationale le 11 mars 1944 dans le but de recueillir les protocoles centenaires des notaires et d'autres fonds qui n'ont qu'une "portée provinciale". Depuis sa création, il est lié à la "Dirección General de Archivos y Bibliotecas" du ministère de l'éducation nationale, devenu ensuite le ministère de l'éducation, de la culture et des sports.

Le voyage des "Archives" a été long et plein de vicissitudes. Dans un premier temps, les archives sont allées dans une salle de la Cour provinciale de Badajoz, mais le bâtiment appartenait à la mairie de Badajoz et la situation était encore très précaire, si bien qu'en 1945, le Conseil provincial de Badajoz a mis à disposition des locaux dans son propre siège, dans la rue Felipe Checa, pour archiver les archives notariales, qui étaient assez abondantes dans le district de Badajoz et très rares à Olivenza.

Ces locaux étaient également inadaptés aux besoins et, en 1959, en raison de certains travaux d'extension de ces services provinciaux, les archives ont été transférées dans deux pièces de l'"Instituto Provincial de Segunda Enseñanza", qui abritait également la bibliothèque publique. Cela n'a pas non plus résolu le problème.

Lors d'une séance plénière du Conseil provincial de Badajoz, un accord a été conclu pour la cession d'un entrepôt dans un bâtiment faisant partie de l'hôpital provincial, où les fonds documentaires ont été transférés en février 1967 et où ils sont restés jusqu'en décembre 1979. En janvier 1980, l'"Archivo" a déménagé dans un nouveau bâtiment sur l'Avenida de Europa, qui a été construit comme la Casa de Cultura, et qui est resté son siège jusqu'à aujourd'hui. Bien que l'organisation des archives relève de la responsabilité de la Communauté autonome d'Estrémadure, l'État reste propriétaire du bâtiment et de la propriété des archives.